【货币市场日报】R001涨逾50BP重回2%上方 成交额增近2.4万亿元

新华财经北京10月11日电(翟卓)人民银行11日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展100亿元7天期逆回购操作;鉴于当日有2000亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼1900亿元。

本周(10月11日至15日)公开市场将有5100亿元逆回购到期,其中,周一、周二、周三、周四、周五各有2000亿元、1000亿元、1000亿元、1000亿元、100亿元逆回购到期。另周五还有5000亿元MLF到期。

11日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)短端品种大幅回升。具体来看,隔夜Shibor涨50.0BP,报2.1350%;7天Shibor涨30.3BP,报2.1990%;14天Shibor涨16.1BP,报2.1810%。

上海银行间同业拆放利率(10月11日)

来源:全国银行间同业拆借中心

11日,银行间质押式回购市场隔夜至14D期品种亦全线走高,且期限越短涨幅越大。具体来看,DR001、R001加权平均利率分别涨51.5BP、56.7BP,报2.0871%、2.1436%;成交量分别增加6068亿元、23981亿元。DR007、R007加权平均利率分别涨33.8BP、33.9BP,报2.1643%、2.2142%;成交额分别减少182亿元、增加3384亿元。DR014、R014加权平均利率分别涨14.4BP、16.3BP,报2.1321%、2.2637%。

货币市场利率(10月11日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,11日早盘资金面均衡,国有大行及股份行有部分融出。隔夜押利率债在加权至加权+10BP融出,押存单、信用在加权+10BP融出。7D押利率债加权融出,押存单、信用在2.3%位置融出。14D非银机构押利率债、存单、信用在2.4%位置融出。21D至1M资金银行融出报价较少,非银机构1M资金在2.5%融出,成交寥寥。午后隔夜资金融出较多,开盘后隔夜逐渐转松随后降至1.80%融出,7D资金仍在2.25%附近融出,资金面呈均衡趋松态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,11日共发行97期同业存单,发行总额233.7亿元,较前一交易日减少111.8亿元。1M存单平均收益率涨5.35BP至2.4356%,3M存单平均收益率跌9.75BP至2.5058%,1Y存单平均收益率跌9.34BP至2.8575%。

同业存单发行情况(10月11日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,11日同业存单一级市场除1M品种为休息日到期外,其余期限均为工作日到期,主要成交期限集中在1Y。二级市场各期限存单成交活跃,收益率整体有所回升。

【今日关注】

• 据银保监会官网11日消息,中央第四巡视组巡视中国银保监会党委工作动员会于近日召开。中央巡视组将在银保监会工作2个月左右。中央第四巡视组组长杨国中指出,将重点了解落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务情况等,为金融健康发展提供坚强政治保障。

• 中国银行业协会发布的《中国金融租赁行业发展报告(2020)》显示,截至2020年末,金融租赁行业总资产3.54万亿元,同比增长8.59%,增幅较2019年下降0.02个百分点;总负债3.03万亿元,同比增长9.35%。

• 北京市将于近期启动“‘京彩’惠民生 数字嘉年华”数字人民币试点活动。本次活动将聚焦交通出行场景,支持在京消费者通过优惠券发放方式享受数字人民币支付优惠,体验公共交通的便捷与绿色出行的乐趣。

• 据山西省保险行业协会11日消息,山西保险业积极应对持续强降雨灾害事故,据不完全统计,截至10月8日,各财产保险公司受理各类理赔案件约3477件,车辆损失估损金额约1599.54万元,其他财产估损金额约4792.81万元。

编辑:刘润榕

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