【货币市场日报】季末节前短端资金利率分化加剧 R001与R007相差近200BP

新华财经北京9月29日电(翟卓)人民银行29日公告称,为维护季末流动性平稳,今日以利率招标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作。鉴于当日有600亿元7天期逆回购到期,公开市场实现净投放400亿元。至此,央行公开市场已连续9个工作日实现净投放,创去年12月来最长。

29日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)短端品种走势分化,其中隔夜品种大幅回落至1.5%附近,而7天期品种涨幅超30BP。具体来看,隔夜Shibor跌44.1BP,报1.5050%;7天Shibor涨33.5BP,报2.4500%;14天Shibor涨9.1BP,报2.9000%。

上海银行间同业拆放利率(9月29日)

来源:全国银行间同业拆借中心

29日,银行间质押式回购市场方面,隔夜与7D及14D品种走势亦大幅分化,其中R001与R007相差达198.4BP,R007也与R014出现倒挂。具体来看,DR001、R001加权平均利率分别跌42.6BP、41.7BP,报1.4848%、1.5448%;成交量分别减少3131亿元、6340亿元。DR007、R007加权平均利率分别涨35.7BP、53.08BP,报2.5459%、3.5288%;成交额分别增加99亿元、1028亿元。DR014、R014加权平均利率分别涨9.3BP、6.3BP,报2.9654%、3.4137%。

货币市场利率(9月29日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,29日资金面月内品种总体均衡偏松,跨月期限融出偏紧且成交价格较高。早盘伊始,月内资金面均衡偏松,国有大行及股份行有部分融出。隔夜押利率债加权融出,7D跨月押存单、押信用在4.00%-4.60%少量融出,14D押利率债在3.50%位置少量融出。午盘资金面较上午边际宽松,隔夜押利率债少量融出,7D价格有所下降, 14D非银资金降至3.30%融出。21D至1M融出较少,成交寥寥。月内资金面维持均衡偏松态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,29日共发行106期同业存单,发行总额924.6亿元。1M存单平均收益率涨24.39BP至2.8575%,3M存单平均收益率涨1.59BP至2.5997%,1Y存单平均收益率跌3.20BP至2.8072%。

同业存单发行情况(9月29日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,29日同业存单一级市场除3M及1Y品种外,其余期限均为工作日到期。由于当日发行的一级存单已实现跨季,市场观望情绪较重,整体交投清淡。二级市场各期限存单成交活跃,收益率整体明显回落。

【今日关注】

• 人民银行、银保监会29日联合召开房地产金融工作座谈会。会议强调,金融部门要围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标,准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,持续落实好房地产长效机制,加快完善住房租赁金融政策体系。

• 国务院办公厅印发关于“十四五”全民医疗保障规划的通知。鼓励商业健康保险发展,鼓励商业保险机构提供医疗、疾病、康复、照护、生育等多领域的综合性健康保险产品和服务,逐步将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围。

• 国家外汇管理局数据显示,2021年6月末,我国银行业对外金融资产15415亿美元,对外负债16487亿美元,对外净负债1072亿美元,其中,人民币净负债4799亿美元,外币净资产3727亿美元。

• 银保监会29日发布关于防范银行卡盗刷的风险提示,提醒持卡人妥善保管银行卡和个人信息安全,提高安全防范意识,养成安全用卡习惯、注意保护个人信息安全、如遭遇盗刷固定证据并及时报案,防范盗刷侵害。

编辑:刘润榕

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