【货币市场日报】R014大涨近50BP上破2.8% R001成交额占比下降超12个百分点

新华财经北京9月22日电(刘润榕) 中秋节后首个交易日,央行逆回购操作再“加码”。人民银行22日早间发布公告称,为维护季末流动性平稳,今日开展600亿元7天期以及600亿元14天期逆回购操作,两品种操作量均较上个交易日增加100亿元;鉴于当日有300亿元逆回购到期,公开市场实现净投放900亿元。自此,央行已连续三个交易日打出7天 14天逆回购操作“组合拳”。

本周(9月20日-26日)公开市场共1400亿元逆回购到期,其中,周三(22日)、周四(23日)、周五(24日)、周日(26日)各有300亿元、100亿元、500亿元、500亿元逆回购到期。另周五还有700亿元国库现金定存到期。

受资金面变化影响,当日上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜品种转涨,14天品种转跌,7天期品种继续下行,但整体来看均波动不大。其中,隔夜Shibor涨5.4BP,报2.1610%;7天Shibor跌0.2BP,报2.2320%;14天Shibor跌5.1BP,报2.3870%。

上海银行间同业拆放利率(9月22日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜品种利率小幅上行,DR007稍有回落,低于上周的高位水平。具体看,DR001、R001加权平均利率分别上涨4.7BP、8.5BP,报2.1505%、2.1928%;成交量分别增加2066亿元、18852亿元。DR007、R007加权平均利率走势分化,分别下跌1.5BP、上涨6.7BP,报2.2328%、2.329%;成交额分别增加54亿元、4852亿元。R014加权平均利率上涨48.8BP,报2.873%,成交额增加1044亿元。

货币市场利率(9月22日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,22日早盘资金面均衡偏紧,大行国股行限量融出。隔夜押利率债加权+10BP左右融出,押存单、信用加权+10BP至加权+20BP融出;7D押利率债加权至2.30%少量融出,押存单、信用2.30%-2.40%融出;14D押利率债融出报价较少,押存单、信用2.80%-3.10%融出;21D-1M融出报价较少,成交寥寥。下午资金面整体均衡,隔夜供给较为充裕,3点左右开始转松,隔夜减点融出,跨月在2.80%-3.00%融出,成交寥寥,资金面保持宽松态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,22日共发行59期同业存单,发行总额287.7亿元。6M存单发行规模最大,为192.7亿元。1M存单平均收益率较上个交易日涨0.44BP至2.5625%,3M存单平均收益率小幅下跌0.41BP至2.5092%,1Y存单平均收益率上涨13.66BP至2.9854%。

同业存单发行情况(9月22日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,同业存单一级市场方面,今日除1M和1Y外,其他期限均为工作日到期,其中3M和6M交投较为活跃。二级存单市场各期限成交活跃,年内各期限成交收益率较上一个交易日小幅下行,9M-1Y期限成交收益率较上一个交易日略有上行。

【今日关注】

•人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,9月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%,均与上个月持平。自2020年4月起,LPR已连续17个月“按兵不动”。

银保监会发布《商业银行监管评级办法》,评级结果分为1-6级和S级。评级结果为1-6级的,数值越大反映机构风险越大,需要越高程度的监管关注。正处于重组、被接管、实施市场退出等情况的商业银行经监管机构认定后直接列为S级,不参加当年监管评级。对综合评级结果为5级的银行,应制定实施风险处置方案;对综合评级结果为6级的银行,监管机构可视情况依法安排重组、实行接管或实施市场退出。

•花呗22日公告,目前正在有序推进接入央行征信系统的工作。在取得用户授权的前提下,花呗的相关信息会逐步纳入征信系统。现在,已经有一部分用户可以在自己的信用报告中查询到花呗的相关记录。

编辑:翟卓

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