【货币市场日报】R001上行逾11BP至2.29% 成交量减少超2500亿元

新华财经北京9月16日电(翟卓)人民银行16日早间发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.20%与此前持平;鉴于当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。这也是自9月8日以来,公开市场连续七个交易日实现零投放零回笼。

16日上海银行间同业拆放利率(Shibor)短端品种止跌回升,但涨幅整体不大。具体来看,隔夜Shibor涨7.3BP,报2.2100%;7天Shibor涨2.1BP,报2.2340%;14天Shibor涨0.9BP,报2.3450%。

上海银行间同业拆放利率(9月16日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜-14D期品种亦全部上行。具体来看,DR001、R001加权平均利率分别涨8.4BP、11.3BP,报2.2289%、2.2936%;成交量分别减少2080亿元、2518亿元;DR007、R007加权平均利率分别上涨4.2BP、6.9BP,报2.2634%、2.3860%;成交额分别增加118亿元、644亿元。

货币市场利率(9月16日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,16日早盘资金面均衡略紧,存款类机构融出较少,国有大行及股份行有少量融出。隔夜押利率债在加权+10BP至加权+15BP融出,7D押利率债在2.35%-2.40%之间少量融出,14D押利率债融出报价较少,21D至1M期资金融出报价较少,成交寥寥。午盘回来,资金面较上午边际收紧,隔夜押非利率债逐渐攀升至3.00%位置融出,7D押非利率债在2.50%-2.80%融出,14D至1M期限价格与上午相差不大,长期限资金成交寥寥。临近尾盘,融出机构增多,资金面保持相对宽松态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,16日共发行109期同业存单,发行总额837.8亿元,较前一个交易日增加314.3亿元。3M期存单发行规模最大,为502.1亿元,占比59.9%。1M存单平均收益率较上个交易日跌6.5BP至2.5523%,3M存单平均收益率跌5.59BP至2.4449%,1Y存单平均收益率涨17.49BP至3.0093%。

同业存单发行情况(9月16日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,16日同业存单一级市场1M和6M品种为工作日到期,3M、9M和1Y品种为休息日到期,受缴款日为周六以及到期日的影响,整体交投较为清淡。二级市场交投活跃,受资金面影响,3M以内短券利率上行明显,6M成交总体持平,更长期限品种成交利率小幅上行。

【今日关注】

• 中国人民银行16日与俄罗斯联邦中央银行举行中俄总理定期会晤委员会金融合作分委会第二十二次视频会议,会议进一步讨论了推动双边本币结算、深化银行间合作,以及在支付系统、金融市场和保险领域开展合作等议题。

• 人民银行发布《2021年8月份金融市场运行情况》。8月份,债券市场共发行各类债券57105.3亿元;银行间货币市场成交共计104.3万亿元,同比增加9.7%;沪市日均交易量为5790.9亿元,环比增加10.0%;深市日均交易量为7543.3亿元,环比增加11.3%。

• 人民银行副行长范一飞强调,当前冬奥会支付服务环境建设和数字人民币试点工作已进入冲刺阶段,要将各项工作任务落到实处。扎实有序推进冬奥会支付服务和数字人民币试点工作,切实服务好冬奥大局。

银保监会印发《支持国家乡村振兴重点帮扶县工作方案》,提出力争到2025年底,各重点帮扶县存贷比达到所在省份县域平均水平。除国家禁止和限制类行业外,银行机构在重点帮扶县发放的贷款利率要低于其他地区,鼓励参照贷款市场报价利率(LPR)放款。

• 北京银保监局印发《关于规范学生平安保险业务有关事项的通知》,从宣传引导、合规经营、自查整改等三个方面要求在京保险机构切实做好“学平险”保险服务。

• 中国银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书(2021)》显示,截至2020年末,全国银行卡发卡量累计89.8亿张,当年新增发4.5亿张,同比增长5.3%;全国银行卡未偿信贷余额合计7.91万亿元,比上年增长4.2%;银行卡欺诈率为0.75BP,较上年下降0.12BP,连续四年下降。

• 中国太保公告,2021年前8个月子公司中国太平洋人寿保险、中国太平洋财产保险累计实现原保险业务收入分别为1663.9亿元、1051.77亿元。

编辑:刘润榕

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