【货币市场日报】资金分层加剧 DR001与R001利差达140BP

新华财经北京6月30日电(刘润榕)人民银行30日早间发布公告称,为维护半年末流动性平稳,今日开展300亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.20%与此前持平。因当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现净投放200亿元。这也是央行连续第五个交易日通过逆回购操作净投放流动性200亿元。

回顾6月,央行公开市场操作再获“全勤奖”,21个工作日累计开展逆回购操作3100亿元,其中前16个工作日操作量均为100亿元,自24日起的后5个交易日升至300亿元,另还开展2000亿元MLF和700亿元国库现金定存操作,因累计有4800亿元资金到期,全口径计算,当月公开市场合计净投放资金1000亿元。

30日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)整体走高。具体来看,隔夜Shibor涨38.2BP,报2.1770%;7天Shibor跌2.6BP,报2.4050%;14天Shibor涨5.5BP,报2.9660%。

上海银行间同业拆放利率(6月30日)

来源:全国银行间同业拆借中心

受跨季因素影响,30日银行间隔夜回购加权平均利率走高,单日升幅创4月末来最大;且隔夜资金分层显著,DR001与R001利差达140BP。具体来看,DR001、R001加权平均利率分别上行46.6BP、177.5BP,报2.2461%、3.6481%;成交量分别减少4449亿元、7382亿元。DR007、R007加权平均利率走势分化,分别上行2.6BP、下行14.2BP,报2.548%、3.242%;成交额分别减少92亿元、5367亿元。

货币市场利率(6月30日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,早盘伊始,资金面偏紧,大行股份制无隔夜融出,非银类机构在10%-15%融出;7D非银在4.2%至4.8%融出;14D非银在3.2%融出,成交寥寥。10点附近大行有隔夜融出,隔夜价格逐步回落,最低在6%融出。午盘资金面再度偏紧,隔夜银行供给较少,非银在8%至10%融出,7D银行在2.7%至3.5%融出,非银在3.3%至3.7%融出。临近尾盘,大行股份制有部分融出,资金面紧势逐步缓和。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,30日共发行35期同业存单,发行总量为77.2亿元,较上一个交易日减少375.8亿元。3M品种发行量最大,为31.8亿元,占比41%。收益率方面,1M存单平均收益率较上个交易日上行13.75BP至2.7%,3M存单平均收益率下行18.51BP至2.6872%,1Y存单平均收益率下行20.38BP至3.0027%。

同业存单发行情况(6月30日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,30日同业存单一级市场除了1M期限外,其余期限均非工作日到期,叠加季末资金面紧张,需求寥寥。二级市场全期限交投活跃,成交收益率全天波动,早盘随资金面放松后呈下行趋势,午盘后因资金面有所收紧成交收益率随之稍有回升,尾盘趋于稳定。相对热门期限为1M以及9M-1Y。

【今日关注】

•央行、银保监会证监会财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》,要求对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策,继续支持符合条件的涉农企业在上海证券交易所、深圳证券交易所首发上市和再融资、在新三板市场挂牌融资;充分发挥信贷、债券、股权、期货、保险等金融子市场合力,增强政策的针对性和可操作性。

•银保监会副主席周亮表示,要努力做好金融支持科技创新、绿色发展、乡村振兴等工作,实现金融与实体经济良性循环。要统筹好发展和安全两件大事,稳妥处置重点领域和重点机构风险,牢牢守住不发生系统性金融风险底线。要深入推进金融体制改革,健全金融机构公司治理,完善现代金融监管体系。

•农业农村部、银保监会、国家乡村振兴局近日联合召开全国脱贫人口小额信贷工作电视电话会议,强调各地要扎实推进重点工作,对符合贷款条件的脱贫群众“应贷尽贷”,推动脱贫人口小额信贷工作提档升级。

•从上海市银行同业公会获悉,截至5月末,上海银行业资产余额为19.84万亿元,比年初增加6200亿元。各项贷款余额8.92万亿元,同比增长10.41%。累计投放疫情防控贷款5960亿元,支持3.62万户企业;对受疫情影响严重的企业减免本金及利息2.38亿元。

•苏农银行发布公告称,截至6月30日,9位增持主体累计增持公司股份102.28万股,累计增持金额468.83万元,增持计划实施完毕。

•中国人保预计2021年上半年净利润157.53亿元到170.13亿元,与上年同期相比增加31.51亿元到44.11亿元,同比增加25%到35%。

编辑:翟卓

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