【货币市场日报】DR001回落至2%下方 存单一级市场交投清淡

新华财经北京6月16日电(刘润榕)人民银行16日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。期限为7天,中标利率为2.2%。鉴于当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。

16日上海银行间同业拆放利率(Shibor)普遍回落,其中隔夜Shibor跌9.8BP,报2.0060%;7天Shibor跌3.9BP,报2.1980%;14天Shibor跌2.5BP,报2.2210%。

上海银行间同业拆放利率(6月16日)

来源:全国银行间同业拆借中心

16日资金面延续宽松态势,银行间隔夜和7天质押式回购利率下跌,隔夜重回2%下方。具体来看,DR001、R001加权平均利率分别下行10.1BP、10.5BP,报1,996%、2.0264%;成交量分别增加110亿元、30亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行4.0BP、0.4BP,报2.1893%、2.2518%;成交额分别减少221亿元、1211亿元。

货币市场利率(6月16日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,16日资金面整体呈现宽松态势。早盘大行国股均有融出,隔夜押利率加权至加权+10BP融出,押非利率加权至加权+15BP融出;7D银行加权融出,非银在2.20%至2.30%融出。14D-1M融出报价较少,成交寥寥。午盘回来,资金面延续宽松态势,隔夜押利率在1.85%至加权融出,押非利率在1.90%至加权融出;7D在2.15%至2.25%融出;14D及以上期限报价较少。资金面保持宽松态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,16日共发行133期同业存单,发行总量为818.5亿元,较上一个交易日增加174.5亿元。6M品种发行量最大,为325.2亿元,占比40%。收益率方面,1M存单平均收益率较上个交易日上行22.36B至2.6942%,3M存单平均收益率上行18.33BP至2.7013%,1Y存单平均收益率上行7.56BP至3.0024%。

同业存单发行情况(6月16日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,16日同业存单一级市场除3M(调休上班)和9M为工作日到期,其他期限均为休息日到期。受多个期限到期日为休息日影响,整体交投清淡。二级市场各期限成交活跃,各期限成交收益率均有不同程度上行。

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编辑:翟卓

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