FDR利率期权上线首日交易活跃

3月29日,银行间本币交易系统新增利率期权标的基准利率,正式推出挂钩FDR001、FDR007的利率互换期权、利率上/下限期权。业内人士表示,FDR利率期权的上线进一步完善本币交易系统功能,拓展了DR利率的应用,为市场成员提供了更加丰富的利率风险管理工具。

记者了解到,FDR利率期权首日交易活跃。中国外汇交易中心数据显示,上线首日,FDR利率期权成交共计70笔、61.8亿元;27家金融机构参与FDR利率期权的报价与交易。

其中,FDR利率互换期权成交32笔、名义本金26.7亿元。挂钩FDR001利率互换期权7笔、7.9亿元,挂钩FDR007的利率互换期权25笔、18.8亿元。首日成交最为活跃的是1个月期支付方FDR007_1Y利率互换期权,期权费在1BP至5BP。

FDR利率上/下限期权成交38笔、名义本金35.1亿元。挂钩FDR001利率上/下限期权10笔、9.4亿元,挂钩FDR007的利率上/下限期权28笔、25.7亿元。首日成交最为活跃是的3个月期FDR007利率下限期权,期权费在1BP至7BP。

据悉,交易中心统一组织利率期权报价机构,向市场提供FDR利率期权日间及日终报价,为市场提供流动性和定价基准。交易中心根据每日日终期权报价机构对利率期权的波动率报价编制相关FDR利率期权波动率曲面。

交易中心表示,交易中心将继续推进市场扩容、产品创新和配套制度建设,积极推动和开拓利率期权业务,充分发挥利率期权的价格发现功能,更好服务于金融机构的风险管理需求,与市场携手助力利率市场化改革。


编辑:翟卓

声明:新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:翟卓]