【货币市场日报】跨季资金供应充足 存单二级市场交投激烈

新华财经北京3月29日电(翟卓)人民银行29日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作。鉴于当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放、零回笼。

3月以来,央行已连续21个工作日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率均为2.20%。

29日上海银行间同业拆放利率(Shibor)整体保持窄幅震荡,除隔夜品种外普遍下行。其中,隔夜Shibor涨5.2BP,报1.8140%;7天Shibor跌1.5BP,报2.1580%;3个月Shibor跌0.8BP,报2.6420%。

上海银行间同业拆放利率(3月29日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜-14D品种涨跌互现。具体看:DR001、R001加权平均利率分别上行3.2BP、3.4BP,报1.7955%、1.8394%;成交量分别增加556亿元、减少404亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行3.8BP、0.8BP,报2.1815%、2.4664%;成交量分别减少149亿元、增加67亿元。DR014和R014分别下行0.9BP、上行1.7BP,报2.3621%、2.6340%;成交量分别增加62亿元、254亿元。

货币市场利率(3月29日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,29日资金面总体呈均衡偏松态势,跨季资金供应充足。具体来看,盘前资金面宽松,部分国股行加权押利率融出隔夜资金;7D跨季品种供应充足,大行积极融出;14D品种有银行押利率在加权位置成交;21D及以上资金供大于求,报价在2.60%附近。九点过后,资金面越加宽松,减点隔夜需求也能得到满足,各类机构陆续平盘。午盘伊始,资金面延续上午宽松态势,大量减点隔夜堆积,城商行跨季报价也有所下降,宽松态势延续直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,29日共发行101期同业存单,发行总量为609.4亿元,较上一个交易日减少174.3亿元。3M期存单发行规模最大,为273.8亿元,占比为45%。1M存单平均收益率较上个交易日下行7.21BP至2.5452%,6M存单平均收益率上行2.87BP至2.8821%,1Y存单平均收益率上行3.9BP至3.1165%。

同业存单发行情况(3月29日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,29日同业存单一级市场各期限品种均为工作日到期,但由于与二级市场差距较大,总体交投较为冷清。二级市场各期限均有成交,且交投非常激烈,下午较上午成交收益有所下行。

【今日关注】

财政部29日发布2020年世行、亚行贷款利费减免情况。根据世界银行(简称世行)、亚洲开发银行(简称亚行)贷款政策,2020年财政部作为第一债务人按时对世行、亚行偿还全部到期债务,获得世行及亚行利费减免共计707.45万美元,折合人民币约4616.04万元。

• 人民银行研究局课题组29日发布政策研究《完善中小微企业融资制度问题研究》,建议完善直接融资制度,积极培育天使投资、创业投资等早期投资力量,探索完善投贷联动机制,加强对科技创新型中小微企业的融资支持等。

• 人民银行营业管理部(北京)数据显示,截至2月末,北京市本外币各项贷款余额8.7万亿元,同比增长10.0%,比年初增加2568.3亿元;本外币各项存款余额18.8万亿元,同比增长8.5%,比年初增加364.9亿元。

• 据全国银行间同业拆借中心消息,3月29日,银行间本币交易系统新增利率期权标的基准利率,正式推出挂钩FDR001、FDR007的利率互换期权、利率上/下限期权。上线首日,FDR利率期权成交共计70笔、61.8亿元;27家金融机构参与FDR利率期权的报价与交易。

• 邮储银行2020年实现净利润643.18亿元,同比增长5.38%。截至2020年末,该行资产规模首次突破11万亿元,较上年末增长11.12%;不良贷款率0.88%。

• 无锡银行2020年实现归属于母公司净利润13.12亿元,同比增长4.96%。截至2020年末,该行不良贷款率为1.10%,较2019年末下降0.11个百分点。

编辑:刘润榕

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