【货币市场日报】隔夜资金利率回升逾47BP 与7天资金利率倒挂

新华财经北京2月18日电(刘润榕) 央行18日发布公告称,春节后现金逐步回笼,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对今日MLF到期的续做),利率为2.95%,同上期保持一致。同时,央行今日还开展200亿元7天期逆回购操作,利率维持在2.2%。鉴于当日有2800亿元逆回购操作到期,公开市场实现净回笼2600亿元。

受大量资金回笼影响,18日上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜品种出现较大幅度上涨,7天期、14天期及1月品种出现小幅下滑。其中,隔夜Shibor涨41.6BP至2.3410%,7天Shibor跌1.4BP至2.3380%,14天Shibor跌9.1BP至2.2920%。

上海银行间同业拆放利率(2月18日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜品种走升明显,7D期、14D期品种波动幅度相对较小。具体看:DR001、R001加权平均利率分别上行47.2BP、49.3BP,报2.2982%、2.3539%;交易量分别增加6443亿元、14441亿元,占比分别增加5.3、减少0.2个百分点。DR007、R007加权平均利率分别上行1.9BP、14.9BP,报2.2274%、2.294%,交易量分别增加568亿元、4009亿元。DR014和R014分别下行0.2BP、上行20.4BP,报2.3257%、2.5631%,交易量分别减少280亿元、增加30亿元。

货币市场利率(2月18日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,18日资金面总体呈均衡宽松。具体来看,早盘隔夜押利率在加权附近成交,押存单、信用在+20BP-+30BP处成交;7D品种银行在加权处融出,非银在2.50%-2.60%处融出,随着供给增多,陆续降至2.30%附近;14D及以上跨月品种押利率多在加权附近成交,押非利率在2.60%-2.80%成交。央行逆回购操作后,隔夜资金略有收敛,加权+20BP的融入需求增多,直至央行等额续作MLF,资金面得到缓解。午盘后,资金面恢复均衡宽松,隔夜非利率降至加权+10BP成交。三点后,减点融出机构增加,但需求寥寥,资金面宽松态势延续至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,18日发行32期同业存单,发行总量166.70亿元,较前一交易日减少1148.2亿元。3M存单发行规模最大,为105.3亿元,占比为63.2%。1M存单平均收益率较上个交易日上行16.97BP至2.6975%,3M存单平均收益率下行1.8BP至2.8670%,1Y存单平均收益率下行0.67BP至3.2102%。

同业存单发行情况(2月18日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,18日为节后首个交易日,受限于到期日及资金面预期,同业一级存单市场交投情绪冷清,除3M和6M存单外,其余均为周末到期。二级市场各期限成交较为活跃,相对热门期限集中在3M。

【今日关注】

•今日网联发布数据显示,春节假期(农历除夕至正月初六)网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易79.37亿笔,金额4.98万亿元,日均同比涨幅分别为66.61%和84.07%。

银保监会发布《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》,明确规定“银行保险机构承担声誉风险管理的主体责任”,并对机构各层级、各部门的工作责任也进行了明确,力图解决声誉风险管理与业务经营发展“两张皮”的问题。 

•央行消息,目前市场上所谓“中国人民银行发行”的“中国共产党成立100周年”纪念币(钞)均为臆造,相关宣传、销售、预定等均为违法违规行为;消费者在购买人民币钱币产品时要谨慎选择购买渠道,不要误信虚假宣传,保护自身利益。

•央行主管的《金融时报》发文称,当前已不应过度关注央行操作数量,否则可能对货币政策取向产生误解,重点关注的应当是央行公开市场操作利率、MLF利率等政策利率指标,以及市场基准利率在一段时间内的运行情况。

•苏农银行公告,公司9名董事、高级管理人员及其他管理人员计划通过集中竞价交易方式增持不少于460万元人民币公司A股股份。

•新华保险公告,公司于2021年1月1日至2021年1月31日期间累计原保险保费收入为346.3亿元。

•银保监会核准谷澍中国农业银行股份有限公司董事长的任职资格。

编辑:翟卓

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