为更好配合我国利率市场化改革,助力债券市场创新发展,持续完善中债价格指标产品及服务,深化以债券收益率曲线为代表的基准价格指标在宏观管理、市场监督、投资管理等多层面和多领域的应用,中债金融估值中心有限公司(以下简称“中债估值中心”)现面向海内外举办征文活动,诚邀各界积极投稿。
一、评审与奖励
中债估值中心邀请了来自人民银行、财政部、银保监会等主管部门,基金业协会、保险资管业协会等行业自律组织,国家开发银行、农业发展银行、工商银行、交通银行、浦发银行、上海银行、北京银行、中信证券等市场机构,以及北京大学、清华大学、人民大学、复旦大学、同济大学、上海财经大学等高等院校一共20多名权威专家组成评审专家组,对来稿进行评选。
此次征文设置一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名、优秀奖20名,共计50名,奖金分别为15000元、8000元、3000元、1500元。中债估值中心将对获奖者颁发证书和发放奖金,入选的优秀作品可推荐至《债券》杂志发表。所有奖励设置的解释权归中债估值中心所有。
二、征文主题
围绕中债估值中心发布的中债价格指标产品,征文主题包括但不限于:
(一)中债价格指标在宏观领域的应用研究
1、更好发挥中债国债收益率曲线基准作用研究(中债国债收益率曲线的基准定价作用探讨)
2、中国市场利率形成的微观结构与演化机制研究
3、中债价格指标助力利率市场化改革的研究
4、SKY(上海关键收益率)助力上海国际金融中心建设研究
5、中债价格指标在货币政策中的应用研究
6、中债价格指标在财政政策中的应用研究
7、中债价格指标在各市场利率传导中的作用研究
8、中债价格指标与国民经济运行指标的联动性/预测性研究
(二)中债收益率曲线、估值、市场隐含评级方面的研究
1、中债收益率曲线在商业银行FTP曲线建设中的应用研究
2、中债收益率曲线在存贷款市场化定价中的应用研究
3、中债估值在金融资产定价、风险管理和公允价值计量中的应用研究
4、中债市场隐含评级在信用投资和风险识别预警中的应用研究
(三)中债指数、VaR方面的研究
1、中债指数在资管产品业绩评价与投资标的中的作用研究
2、Smart beta指数的构建/债券多因子模型指数构建研究
3、基本面债券指数构建研究
4、中债指数与量化策略
5、债券流动性指标在指数编制中的应用
6、中债VaR在债券组合风险管理中的应用研究
(四)金融科技与中债价格指标编制及应用
1、人工智能在固定收益领域文本挖掘/数据清洗领域的应用
2、大数据在债券风险预警中的应用研究
3、债券信用风险量化分析中的人工智能应用研究
可选择以上推荐的征文主题或自选主题,研究对象要紧扣中债价格指标,具体题目自拟。
三、征文要求
来稿应符合学术规范,内容原则上需包含摘要、引言、文献综述、理论与研究设计、待检验假设、研究结果、结论等部分,摘要需说明论文在文献里的定位、研究的目标、研究的必要性、研究的结论和意义等。来稿须为原创作品,未经其他任何公开媒介发表,文责自负。
稿件格式要求详见附件1。来稿字数原则上控制在4000-10000字,采用电子邮箱投递,投递时稿件word文档以及邮件题目统一命名为:“征文题目-作者-单位”,请将稿件、填写后的报名表(附件2)、签名后协议书(附件3)的扫描版或手机拍照图片一并发送至投稿邮箱。征文截至2018年10月31日。
投稿邮箱:
zhenggao@chinabond.com.cn
联系方式:
张超 86-10-88174535 zhangchao@chinabond.com.cn
周舟 86-10-88170642 zhouzhou@chinabond.com.cn
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中债金融估值中心有限公司
二〇一八年九月三日