北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--香港交易及结算所有限公司(港交所)16日发布公告,将于2017年3月20日按计划推出人民币货币期权。美元兑离岸人民币(美元兑人民币(香港))期权将为首只在港交所买卖的货币期权。
产品推出当日将提供八个合约月份,分别为2017年4月、5月、6月、7月、9月及12月,以及2018年3月及6月。
人民币货币期权新产品将与港交所目前提供的美元兑人民币(香港)期货及其他人民币货币期货互补,该美元兑人民币(香港)期货是全球交易所市场流通量最佳及市场参与最活跃的人民币期货产品。港交所旗下的美元兑人民币(香港)期货未平仓合约数量占全球市场未平仓合约总量的近三分之二。
2016年港交所的美元兑人民币(香港)期货总成交量创下538,594张合约之新纪录(名义价值540亿美元或人民币3,700亿元),同比增长105%。今年1月,该期货的成交量同比上升57%,未平仓合约及单日成交量也创出新高(未平仓合约:1月4日46,711张合约(名义金额47亿美元或人民币320亿元),单日成交量:1月5日20,338张合约(名义金额20亿美元或人民币140亿元))。自2017年2月14日起,美元兑人民币(香港)期货新增一个季度合约月份及16个跨期组合可供买卖。
美元兑人民币(香港)期权主要合约细则
合约金额 |
100,000 美元 |
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正式结算价 |
由香港财资市场公会*在到期日上午11时30分左右公布的美元兑人民币(香港)即期汇率 |
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行使时的结算 |
行使时实物交收
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行使方式 |
欧式 |
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合约月份 |
现月、下三个月及之后的四个季月 |
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最后结算日 |
一般为合约月份的第三个星期三 |
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到期日 |
最后结算日之前两个香港营业日 |
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交易时间(香港时间) |
香港营业日的上午9时至下午4时30分 |
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交易费 |
每张合约人民币8元 (首六个月豁免) |
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行使费用 |
每张合约人民币8元 |
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证监会征费 |
无 |
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持仓限额 |
美元兑人民币(香港)期货、人民币(香港)兑美元期货和美元兑人民币(香港)期权合约加总,以所有合约月份持仓合共对冲值8,000(长仓或短仓)为限,并且在任何情况下: 直至到期日(包括该日)的五个香港营业日内,现月美元兑人民币(香港)期货及现月美元兑人民币(香港)期权持仓对冲值不可超过2,000(长仓或短仓);及
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大额未平仓合约 |
于任何一个系列为500张未平仓合约 |
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假期安排 |
按照香港假期安排 |
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