首页 > 人民币 > 人民币动态 > 银监会要求商业银行将交易对手信用风险纳入全面风险管理

银监会要求商业银行将交易对手信用风险纳入全面风险管理

中国金融信息网2016年11月28日19:57分类:人民币动态

核心提示:银监会28日就《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》向社会公开征求意见,要求商业银行将交易对手信用风险纳入全面风险管理。

新华社记者李延霞

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会28日就《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》向社会公开征求意见,要求商业银行将交易对手信用风险纳入全面风险管理。

近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。规则借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性,重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。

规则要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。

银监会表示,将根据社会各界反馈意见,进一步修改完善规则并适时发布。(完)

[责任编辑:陈周阳]