北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--4月8日，兴业银行资金营运中心与星展银行(中国)有限公司上海分行通过中国外汇交易中心自贸区交易系统达成首笔自贸区利率互换交易。这标志着中国利率互换市场在自贸区成功破冰。
据了解，该笔交易发生在上海自由贸易区自由贸易账户(FT)体系内，基于中国银行间市场7天回购利率，以人民币作为名义本金，美元作为结算货币。
人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。美元作为结算货币的利率互换亦称为NDIRS(Non-Deliverable Interest Swap)，以往是专门为不能通过境内金融市场的企业及金融机构而设，为海外投资者提供了人民币利率和中国货币政策的风险对冲工具，同时也为投资者提供了一种投资产品。
业内人士分析认为，随着中国汇率和利率市场化的基本完成，海外参与国内金融市场的力度逐步加大，而自贸区作为链接境内和境外投资者的桥梁，自贸区利率衍生品市场的破冰给海外投资者参与国内市场提供了更丰富的产品和更直接的渠道，同时也使境内机构进一步掌握人民币利率市场的定价权。
“此次NDIRS交易的达成，不仅丰富了本中心自贸区资金业务品种，为我行更好地拓展海外客户提供了更大的平台和机会，也为中国外汇交易中心在上海自贸区的金融衍生品创新落地创造了先例。”兴业银行资金运营中心总经理马大军表示。
