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银行间市场每日发布同业存单曲线和估值数据

上海证券报2015年09月11日08:11分类:货币市场

核心提示:自同业存单推出以来,全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)每日发布同业存单收益率曲线和估值数据。

自同业存单推出以来,全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)每日发布同业存单收益率曲线和估值数据。

同业存单曲线包括AAA+、AAA和AA+收益率曲线,其中,AAA+曲线对应发行人为工行、农行、中行、建行和交行的同业存单,AAA曲线对应发行人主体评级为AAA(主要为股份制银行)的同业存单,AA+曲线对应发行人主体评级为AA+(主要为城商行和农商行)的同业存单。

同业存单估值包括所有未到期同业存单估值,其中,AAA+、AAA和AA+同业存单利用对应曲线估值,AA及以下评级同业存单利用AAA同业存单曲线+估值价差估值,估值价差参考该同业存单发行、做市报价和成交利率决定。交易中心同业存单估值质量较高,2015年7月至8月同业存单成交中超过80%的交易与交易中心估值偏差小于0.05元。

机构可以通过中国货币网、路透、彭博、万得、微信平台等渠道获取交易中心同业存单曲线和估值数据。

[责任编辑:姜楠]