北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--香港交易及结算所有限公司(港交所)最新数据显示，8月12日，美元兑人民币(香港)期货合约成交量创下历史新高，达8061张合约(名义价值为8.1亿美元)。8月11日人民币期货成交量创下5816张合约(名义价值为5.8亿美元)的年内新高。
港交所称，在人民币波幅扩大时，美元兑人民币(香港)期货继续提供最佳流通量及市场深度。内地在岸市场和离岸市场的人民币价格在8月11日收市前出现分歧。香港交易所收市后交易市场可提供离岸市场与在岸市场如何互动的指引。
人民币在岸和离岸汇率价差在过去两天显著扩大，价差会否继续扩大值得市场密切关注。
自2014年起，人民币套利交易利润渐趋平坦，并在2015年8月11日中国人民银行政策调整后大幅恶化。在岸人民币/美元利差交易回报指数已跌至1056点，而离岸人民币/美元利差交易回报指数则跌至1000点以下。
港交所称，投机者一般于海外借入低利率货币，再投资于人民币计价的高收益资产。中国近日非预期性人民币贬值或会对此人民币套利交易有影响。
风险逆转系数为场外交易(OTC)相关的认购和认沽期权之波幅差距，此数据可协助投资者作交易决定。8月11日中国人民银行政策调整后，风险逆转系数从1.2%急升至4.1%的历史高位。由于风险逆转系数仍显著偏向美元兑人民币认购期权，表示人民币贬值压力持续，市场对人民币风险管理对冲需求将增大。
与此同时，香港期货交易所12日宣布修订人民币货币期货合约按金水平，最新按金水平如下:
期交所强调，以上按金是最低按金水平，交易所参与者应评估个别客户的财政状况，订定实际收取的按金。
