隔夜Shibor利率大涨72个基点 资金面骤紧

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--23日上海银行间同业拆放利率(Shibor)显示，隔夜利率大涨72.8个基点。受央行暂停公开市场操作及财税缴款因素持续发酵影响，资金面骤然紧张。

短期利率方面，隔夜利率涨72.8个基点，至3.7800%；7天期利率涨43.4个基点，至3.9920%；14天期利率涨27.1个基点，至3.8710%；1个月期利率涨10.7个基点，至4.8140%。

中长期利率方面，3个月期利率涨0.3个基点，至4.6843%；6个月期、9个月期、1年期利率利率持平于4.2200%、4.2700%、4.4000%。

银行间回购利率方面，隔夜质押式回购加权平均利率报3.79%，较昨日收盘3.08%涨71个基点；7天利率报4.02%，较昨日收盘3.58%涨44个基点。

交易员称，资金变紧张主要是受税款缴款影响，缴款一般就集中在最近两天。另外，央行停止逆回购令市场资金表现为净回笼状态，也迫使一些资金期限不匹配的机构转为借入。

小型银行及农商行寻求资金拆入，大行资金借出也趋于谨慎。部分资金相对宽裕的商业银行借机加点询价，盘中7天资金成本最高曾冲至4.3800%。

市场人士同时认为，虽然9月外汇占款增多对流动性存在补充可能性，但机构对外汇占款增长的可持续性仍存疑，短期流动性预期谨慎心态难改。

在上周四暂停14天期逆回购操作后，本周二央行继续暂停7天期逆回购操作。分析人士表示，本次暂停之后，逆回购操作在未来较长时间内退出的信号已较为明确。

据业内人士透露，央行公开市场一级交易商今日仍可继续上报28天期正回购、14天逆回购以及三个月期央票需求。

截至9月末金融机构外汇占款余额达275179.54亿元，较8月末增加1263.62亿元，9月为外汇占款连续第二个月增加，扭转了6、7月份连续两个月减少的局面，表明资本加速流入中国。